D’après
les conditions aux limites l’équation de Black & scholes admet une unique
solution analytique pour résoudre cette équation. Analytiquement on utilise
l’équation de la chaleur, on remarque que sous forme canonique il faut faire un
changement de variable pour transformer l’équation de Black & Scholes sous
la forme de l’équation de la chaleur sous sa forme canonique
et alors on a la résultat suivante :
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