Pour déterminer une formule de la valorisation
de l’option (Black & Scholes) on utilise une modalisation du cours de
l’action qui repose sur le calcul différentiel stochastique. On suppose que
l’évolution du cours des actions suit le mouvement Brownien géométrique alors que
son rendement suit un processus de Wiener
- Dans
la suite on va rappeler le mouvement Brownien simple, le mouvement Brownien
avec dérive.
- Les processus d’Ito et le mouvement Brownien
géométrique
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